服从FGM Copula的实值重尾随机游动的局部Max-Sum等价
The Local Max-Sum Equivalence of Real Valued Random Walks with Heavy-Tailed Increments Following FGM Copula作者机构:三峡大学理学院湖北宜昌443002
出 版 物:《江西师范大学学报(自然科学版)》 (Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition))
年 卷 期:2020年第44卷第6期
页 面:609-613页
学科分类:02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学(可授理学、经济学学位)] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金:国家自然科学基金(71671166) 教育部人文社科规划基金(17YJA630066)资助项目
主 题:局部重尾分布 FGM copula 局部Max-Sum等价
摘 要:该文考虑了服从FGM copula的实值重尾随机游动.在边缘分布满足一定条件下,利用局部重尾分布理论和FGM copula的有关性质研究了部分和的尾分布局部渐近性质,进而将在该相依结构下重尾随机游动的局部Max-Sum等价成立的范围由正实数推广到全体实数情形.该结果在风险理论中具有一定的应用价值.