菜籽油期现货市场价格溢出效应和动态关联性研究
Research on the Price Spillover Effect and Dynamic Correlation between the Futures Market and the Spot Market of Rapeseed Oil in China作者机构：西南大学经济管理学院重庆400716
出 版 物：《贵州财经大学学报》 (Journal of Guizhou University of Finance and Economics)
年 卷 期：2021年第1期
页 面：76-85页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
摘 要：通过VAR-BEKK-GARCH模型和DCC-MGARCH模型对我国菜籽油期现货市场价格溢出效应和动态关联性进行实证分析,结果显示:菜籽油期货市场对现货市场存在单向的均值溢出效应,但是期货市场是否始终有效地发现和引导现货价格还有待验证;另外还观察到菜籽油期现货市场动态关联程度呈现时变性。研究表明,要促进菜籽油期货市场和油菜籽产业健康发展,需要不断推进全面深化改革,从体制机制和社会化服务等方面下功夫,充分发挥市场机制的作用。
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