高频金融数据市场微观结构噪音误差
Market microstructure noise error under high frequency finance data作者机构：合肥工业大学数学系安徽合肥230009
出 版 物：《合肥工业大学学报（自然科学版）》 (Journal of Hefei University of Technology：Natural Science)
年 卷 期：2008年第31卷第3期
页 面：380-383页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学]
摘 要：文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题,以已实现波动率估计为载体给出了2种有效的市场微观结构噪音估算方法,即微观结构噪音的自协方差估计和以高频数据的已实现波动率估计市场微观结构噪音误差,并对两者通过蒙特卡罗模拟试验数据作了比较,得出了相应的结论。
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