带干扰与注资的二维对偶模型限制分红问题
Restricted Dividends in the Two-dimension Dual Model under Diffusion and Capital Injection作者机构：宁夏大学数学统计学院银川750021
出 版 物：《华南师范大学学报（自然科学版）》 (Journal of South China Normal University(Natural Science Edition))
年 卷 期：2020年第52卷第6期
页 面：97-102页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：国家自然科学基金项目(11361044) 宁夏回族自治区自然科学基金项目(2019AAC03038)
摘 要：研究了带干扰二维对偶模型中再注资且分红贴现利率变化的最优分红问题;运用随机控制中HJB方程,证明了最优分红策略是阈值策略,并且得到了累积分红折现期望值函数所满足的积分-微分方程,并用此方程得到收益服从指数分布时值函数的显性表达式.
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