检索结果-南通市图书馆

作者：钟志威暨南大学

学位级别：硕士

运用动态经济学与计量经济学的相关方法,并结合中国的经验数据,分别从理论和实证研究环境问题与经济发展的关系。首先,论述环境污染对经济发展的影响。研究了环境污染会降低经济系统的资本积累黄金律和收敛速度,并且构成经济增长的阻力... 详细信息

运用动态经济学与计量经济学的相关方法,并结合中国的经验数据,分别从理论和实证研究环境问题与经济发展的关系。首先,论述环境污染对经济发展的影响。研究了环境污染会降低经济系统的资本积累黄金律和收敛速度,并且构成经济增长的阻力。其中,中国自改革开放以来,由于环境污染产生的增长阻力大约等于一个经济增长百分点的1／10～1／5。其次,阐述了经济发展对环境质量造成的影响。从理论上解释了环境库兹涅茨曲线,得出结论认为环境库兹涅茨曲线的形状与跨期和期内替代弹性的大小有关,并利用中国的数据验证了这一结论。实证表明,中国目前处于环境库兹涅茨曲线的上升阶段。最后,论述环境质量与经济发展之间的博弈,指出建立基于市场的合作机制是解决环境保护与经济可持续发展的有效方法,认为低碳经济是未来经济发展的主流方向。

关键词：环境库兹涅茨曲线资本积累黄金律收敛速度跨期替代弹性期内替代弹性低碳经济

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带有利率的破产问题研究

带有利率的破产问题研究

作者：于春阳暨南大学

学位级别：硕士

近年来随着科技进步及经济发展，风险因素越来越复杂，风险的度量与管理日益引起人们的重视．自从***于1693年编制世界上第一个生命表算起，风险理论的发展己经有三百多年的历史．如今，风险理论已经成为保险精算学的一个重要分支，在... 详细信息

近年来随着科技进步及经济发展，风险因素越来越复杂，风险的度量与管理日益引起人们的重视．自从***于1693年编制世界上第一个生命表算起，风险理论的发展己经有三百多年的历史．如今，风险理论已经成为保险精算学的一个重要分支，在保险理论与实践中具有重要的作用．而破产理论则是风险理论研究中的一个非常重要的问题，对于保险公司而言，破产理论及相关问题的研究可为决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，其研究具有重要的现实意义。本文介绍保险精算数学中最重要的问题之一的“破产概率”问题，它主要研究保险公司在考虑一些因素破产概率问题。首先回顾古典风险模型的破产问题，对复合泊松过程中破产概率进行介绍;然后在常利率条件下研究了破产概率问题，推导了破产概率所满足的积分方程，并且以同样的方法研究了破产前的盈余问题和推导了其所满足的积分方程;最后随机模拟破产概率，主要利用Matlab对破产概率在不同的初始准备金和不同的经营时间进行模拟，且分别对古典风险模型和常利率下破产概率进行模拟．

关键词：破产概率积分方程随机模拟

沪深300股指期货价格跳跃行为分析及其与持仓量关系研究

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沪深300股指期货价格跳跃行为分析及其与持仓量关系研究

作者：丁宸暨南大学

学位级别：硕士

在当今学界,资产价格跳跃现象已经成为市场微观结构理论的一个重要研究方向,本文以我国沪深300股指期货为研究对象,运用5分钟高频数据和近年来迅速发展的非参数跳跃检验方法对期指价格的跳跃行为进行了检验,并从多个角度对期指价格跳跃... 详细信息

在当今学界,资产价格跳跃现象已经成为市场微观结构理论的一个重要研究方向,本文以我国沪深300股指期货为研究对象,运用5分钟高频数据和近年来迅速发展的非参数跳跃检验方法对期指价格的跳跃行为进行了检验,并从多个角度对期指价格跳跃行为模式进行了分析。此外,本文创新性地以期指持仓量作为解释变量,从不同角度对期指价格跳跃行为进行了解释。对于沪深300股指期货价格跳跃行为的识别,本文选择了LM跳跃检验方法作为基础,并运用WSD周期性过滤因子对期指价格行为的日间周期性进行了修正,以使LM跳跃检验更具谨慎性和精确性。检验结果显示我国股指期货市场存在显著的价格跳跃现象,且这种跳跃现象有明显的波动聚集特征和日间周期效应。在完成对跳跃行为的识别和描述性统计后,本文对沪深300股指期货价格跳跃行为的模式进行了多角度的分析,主要包括对沪深300股指期货日间波动行为的日历效应分析以及沪深300股指期货日间、周间跳跃行为模式分析。经研究发现,期指价格的波动性具有明显的日历效应,而且期指价格跳跃行为在日内不同时间和周内不同日期中也表现出了一些特定的行为模式,这些特定的行为模式能够在金融理论及交易实践层面上得到合理的解释。期货产品市场的持仓量指标被学界广泛认为是对市场深度的较好度量,此外,持仓量指标还代表了市场参与者对期货价格未来走势判断的分歧程度。从上述两个角度看,持仓量应当对期指价格的跳跃行为存在显著影响。本文在对股指期货自身跳跃行为模式进行分析的基础上,继续从几个不同的角度考察了沪深300股指期货持仓量与跳跃行为的关系,研究结果从多个角度证实了股指期货持仓量对于跳跃行为的显著影响,并对这种影响进行了归因分析和逻辑解释。经过一系列的研究,本文证实了以LM方法为代表的非参数检验方法对我国股指期货价格跳跃行为有很好的检验效果。对跳跃模式的分析及其与持仓量关系的研究从新颖的角度阐述了股指期货市场的微观运行机制和价格过程。对期指价格跳跃行为的识别和分析能够为市场参与者规避跳跃风险、进行投资决策提供参考依据,对期指市场参与者中的套利者和套期保值者有着尤为重要的意义。

关键词：股指期货价格跳跃非参数方法持仓量周期性行为

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我国均衡汇率与名义汇率的偏差研究

我国均衡汇率与名义汇率的偏差研究

作者：张莉山西财经大学

学位级别：硕士

本文以宏观经济理论和国际金融为理论指导,以一种新的测算方法来计算人民币均衡汇率。计算的结果是人民币名义汇率长期被低估。在计算的基础上,我们进一步从资源流失、外汇储备损益和国内外市场价格的一体化三个角度来研究了人民币汇率... 详细信息

本文以宏观经济理论和国际金融为理论指导,以一种新的测算方法来计算人民币均衡汇率。计算的结果是人民币名义汇率长期被低估。在计算的基础上,我们进一步从资源流失、外汇储备损益和国内外市场价格的一体化三个角度来研究了人民币汇率偏差的负效应。通过对汇率偏差负效应的研究,提出从经济的长期稳定发展的角度来看,人民币名义汇率应大幅度提升。全文分为四个部分: 第一部分,研究背景。近年来人民币的汇率问题一直是大家关注的焦点,随着最近几年我国贸易顺差的不断增加,外汇储备的快速增长,人民币面临的升值压力越来越大。在目前人民币升值已成定论的情况下,人民币的升值幅度及其时间依旧是国内、外学者讨论的重点。本文在这一部分对人民币是否应升值,升值幅度应为多大,计算方法等问题提出了讨论。明确了本文的主要工作以及预期的创新。第二部分,当前国内、外研究现状与评价。为了研究人民币是否低估,各专家学者探讨了用各种方法对均衡汇率进行测算。在这部分中,详细介绍了当前计算人民币均衡汇率所用的方法及其测算结果,并对现有的方法进行了评价。现在人们对均衡汇率的研究方法多是以一般均衡理论为基础,通过选择代表经济内、外部均衡的宏观经济变量和名义汇率或实际汇率建立单方程模型,来测算均衡汇率。但这样的模型存在一个问题,就是用名义汇率或实际汇率作为模型的拟合值,而且将其看作是均衡汇率。这类模型本质上没有考虑国内均衡和国外均衡等因素,模型拟合程度越高,其结果就越接近名义汇率或实际汇率。第三部分,人民币均衡汇率模型的设计与计算。在对以往人民币均衡汇率模型分析的基础上,本文从购买力平价的思想出发,认为均衡汇率应该是在经济达到内、外部均衡的情况下与购买力平价相符的汇率。因此,从另一个角度提出了测算均衡汇率的方法。其研究思路是综合考虑购买力和基本面,采用两步法计算均衡汇率。第一步先测算均衡汇率的初始值,解决被解释变量取值的合理性,第二步建立模型对均衡汇率进行精算。通过方法上的创新,希望能够对均衡汇率研究提供一种新的思路。这种计算均衡汇率的方法与以往均衡汇率的研究方法不同,改变了把实际汇率作为被解释变量建立均衡汇率模型的计算方法。第四部分,汇率偏差负效应及其调整研究。现在,人们对人民币是否应该升值的问题,虽然都认可了人民币汇率必须升值,但主流观点实际上对人民币升值的好处并没有真正得到认识。好像人民币升值是迫于一种国际压力。有的文章在肯定人民币升值的同时,也总是要强调人民币不应该快速升值,要强调人民币升值所带来的坏处。为了分析人民币低估对经济带来的影响,回答人民币升值到底给中国经济带来的是什么,我们从资源流失、外汇储备损益和国内外市场价格的一体化角度测算了汇率偏低所带来的对资源的损失、对我国经济增长的长期的负面效应以及巨额外汇储备的损益。通过对人民币汇率偏离程度的计算和进一步对汇率偏差负效应的分析,我们可得出人民币汇率升值能促进经济增长方式转变的结论。因此,名义汇率与均衡汇率偏差的减少就能为我国经济长期的可持续发展奠定良好的基础。

关键词：人民币均衡汇率名义汇率购买力平价一般均衡

居民消费视角下中国家庭能源消费影响因素研究

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居民消费视角下中国家庭能源消费影响因素研究

作者：李卯暨南大学

学位级别：硕士

随着我国城镇化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高,居民家庭能源消费日趋成为中国能源消费一个不可忽视的重要组成部分。因此,本文利用空间计量模型对中国省域家庭能源消费的影响因素进行了分析,并以此提出相应建议。第一,本文利... 详细信息

随着我国城镇化进程的不断推进和人民生活水平的不断提高,居民家庭能源消费日趋成为中国能源消费一个不可忽视的重要组成部分。因此,本文利用空间计量模型对中国省域家庭能源消费的影响因素进行了分析,并以此提出相应建议。第一,本文利用CFPS微观调查数据对家庭能源消费进行了测算。本文研究的家庭能源消费包括两个方面,即家庭直接能源消费和家庭间接能源消费。所谓家庭间接能源消费,是指为了满足居民家庭日常生产生活所需,进行生产制造、加工运输、销售处置商品和服务而产生的能源消耗。第二,本文在时间和空间两个层面上对中国省域间家庭能源消费的发展演变和空间差异性进行了分析。在时间维度上,本文对比分析了2010016年该时期内全部家庭(不对居民户进行划分)以及城镇和农村家庭的家庭能源消费差异情况。研究表明2010016年间我国家庭能源消费呈逐年递增趋势,且城乡间家庭能源消费存在“不平等效应”;在空间维度上,本文同样分为全部家庭以及城镇和农村不同家庭来对比分析我国不同省域家庭能源消费的空间差异性。研究发现,总的来看,我国家庭户均能源消费总量呈现出北高南低的格局,家庭能源消费高的省份主要是我国北方地区部分省份以及东部和南部沿海地区。第三,本文利用空间计量模型对中国省域间家庭能源消费的影响因素进行了分析,包括空间截面回归和空间面板回归两个部分。首先构造基于地理空间邻近特征的空间邻近权重矩阵,然后进行空间自相关检验并计算Moran’s I统计量,结果显示,各年度家庭能源消费数据都呈现出显著的空间相关性;空间截面回归部分利用LM检验确定使用空间自回归模型(SAR)最为适合,模型结果表明家庭纯收入、城镇化率、家庭规模等变量对家庭能源消费具有显著正向影响,其中城镇化率变量影响程度最大。空间面板回归部分根据模型比较和Hausman检验确定固定效应的空间杜宾模型(SDM)拟合效果更好,模型结果表明家庭纯收入、城镇化率和户均汽车拥有量三个变量具有显著正向影响,家庭平均受教育年限和冬季平均气温对中国省域家庭能源消费整体呈负向影响。最后,本文根据上述研究结果给出相应政策建议。

关键词：家庭能源消费微观调查数据时空差异空间计量模型

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人口流动对城市住房价格的影响效应研究

人口流动对城市住房价格的影响效应研究

作者：杨育芳暨南大学

学位级别：硕士

自我国住房制度改革后,住房价格开始以较快速度上涨,区域间住房价格差异也越来越大,2009年一线城市住房均价为6966.26元/平方米,二线城市为5079.11元/平方米,到2018年一线城市住房平均价格为18211.02元/平方米,二线城市为12134.24元/平... 详细信息

自我国住房制度改革后,住房价格开始以较快速度上涨,区域间住房价格差异也越来越大,2009年一线城市住房均价为6966.26元/平方米,二线城市为5079.11元/平方米,到2018年一线城市住房平均价格为18211.02元/平方米,二线城市为12134.24元/平方米,住房均价差距由每平方米1887.15增加至6076.78元。人口是住房价格上涨的内生动力,大中型城市流动人口集聚,小城市出现了人口外流的现象,人口流动如何影响城市住房价格的问题是本文的关注焦点。基于此,本文利用全国207个大中型城市构建面板数据模型以定量测算人口流动对城市住房价格的影响效应,同时就一线、二线、三线以及四线城市分别研究,总结得出不同城市人口流动对住房价格的影响,力求为住房价格的稳定、城市发展的平衡、民生的改善提供合理化的建议。本文对2009年--2018年207个大中型城市的面板数据进行了实证研究,在控制人均居住面积、人均可支配收入和住房价格调控政策变量等因素后,得出以下结论:一方面,流动人口占比对城市住房价格的波动具有显著的正向促进作用,其个体效应和时点效应存在有显著的差异。住房价格的波动具有惯性,因而人口流动对住房价格的影响有相应的累积效应。另一方面,就一二线城市,三线城市、四线城市,其流动人口占比对住房价格的影响效应是递减的,反映出一二线城市住房价格对人口流动的敏感性较强。据此,为了促进房地产市场运行的健康和区域发展的平衡,本文提出:第一,充分利用城市的容器效应和磁铁效应,完善流动人口管理机制和制度。第二,合理引导居民住房需求,限制居民购房套数,抑制不合理购房需求。第三,房价调控政策因地制宜,注重连续性和稳定性。第四,调整城市产业结构,构建新型城市群。第五,住宅投资合理化,完善住宅价格形成机制。

关键词：流动人口住房价格面板数据模型

基于MSPC技术的公司财务危机预警与诊断系统研究

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基于MSPC技术的公司财务危机预警与诊断系统研究

作者：唐小淇暨南大学

学位级别：硕士

财务危机日益严重已经成为一个世界性的问题,因而建立有效的企业财务危机预警系统具有重要的现实意义。自上世纪60年代以来,国外学者已经开始进行财务危机预警的定量研究,但是国内的研究才刚刚起步,方法上缺乏创新,且目前已有的定量研... 详细信息

财务危机日益严重已经成为一个世界性的问题,因而建立有效的企业财务危机预警系统具有重要的现实意义。自上世纪60年代以来,国外学者已经开始进行财务危机预警的定量研究,但是国内的研究才刚刚起步,方法上缺乏创新,且目前已有的定量研究均没有对导致危机发生的具体原因进行分析。控制图是运用统计学原理和概率论与数理统计理论来对生产过程进行监控的一种统计技术,本文通过其原理进行研究,大胆尝试运用统计控制图构建公司财务危机预警与诊断模型,以此展开实证研究。本文以中国沪、深两市A股制造业上市公司为例,根据财务状况健康公司的财务数据来建立公司财务危机预警模型,即绘制多变量统计过程控制图,对制造业上市公司中首次发生财务危机公司(t-2)、(t-1)年的财务数据进行预警检验,此外,根据财务状况健康公司财务数据的各因子得分绘制单变量控制图,并以此作为公司财务危机原因诊断模型,对在(t-1)年发出预警警报的ST公司深入分析,探究财务危机产生的原因。结果表明：(一)预警模型对首次被ST公司提前一年的财务数据进行预警检验时,准确率很高;(二)经过原因诊断发现公司发生财务危机主要是由于公司的盈利能力和成长能力欠佳引起的。

关键词：财务危机预警原因诊断多变量统计过程控制因子分析

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对外贸易发展与中国经济增长

对外贸易发展与中国经济增长

作者：章贵军暨南大学

学位级别：硕士

改革开放以来，随着中国经济和世界经济的融合程度提高和电子科技信息的高速发展，中国商品的对外贸易得到了很大发展，中国的对外贸易对中国经济的发展发挥越来越重要的作用。由于影响中国贸易和经济增长的因素是多方面的，因此有必... 详细信息

改革开放以来，随着中国经济和世界经济的融合程度提高和电子科技信息的高速发展，中国商品的对外贸易得到了很大发展，中国的对外贸易对中国经济的发展发挥越来越重要的作用。由于影响中国贸易和经济增长的因素是多方面的，因此有必要建立一个包括更多影响因素的方程，从而分析多方面影响因素的相互关系和这些因素对中国进出口贸易，中国投资和经济增长的影响。出于这样的考虑，本文建立了一个包括影响商品进出口贸易、中国投资和中国经济增长的主要因素在内的联立方程。在联立方程中，各因素对商品进出口贸易、中国投资和中国经济增长的影响是通过各种弹性反映的。本文通过建立联立方程分析各经济变量的相互影响，是因为联立方程估计与单个方程相比能考虑到更为全面的反映经济各变量提供的信息，从而更合理的解释复杂的经济系统中的各变量的相互影响。对本文的联立方程的求解不是一个一蹴而就的事情，它包括许多前提性的工作，如时间序列数据序列相关性检验，联立方程中各结构方程异方差性检验，结构稳定性检验等。最后，得到估计的联立方程，通过对该估计的联立方程的分析说明各经济变量的相互影响和影响的程度，并分析影响的原因，然后给出切合实际的促进中国经济增长的政策建议。

关键词：联立方程序列相关检验异方差检验结构稳定性检验

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石油价格对经济发展的影响分析

石油价格对经济发展的影响分析

作者：杨巧梅暨南大学

学位级别：硕士

石油价格是当前全球普遍关心的问题，影响到各国的经济发展和世界的政治格局。石油价格不断飙升，既有客观原因也有主观原因，既有政治因素又包含自然因素和心理因素。本文分析了近年来石油价格不断上涨的原因以及我国的能源结构和石油... 详细信息

石油价格是当前全球普遍关心的问题，影响到各国的经济发展和世界的政治格局。石油价格不断飙升，既有客观原因也有主观原因，既有政治因素又包含自然因素和心理因素。本文分析了近年来石油价格不断上涨的原因以及我国的能源结构和石油价格波动对我国的影响。探讨国内外关于石油价格波动对经济影响的分析方法。根据石油作为市场中的商品的共性，本文通过动态方法分析石油市场的供求关系变化，探讨一下各种因素如何对石油市场造成动态的影响，再利用bellman最优化原理探讨我国石油的最优开采策略，以使得未来20年的期望效用最大。同时通过三部门的模型分析，简化市场，利用柯布道格拉斯生产函数，探讨石油价格对非石油产品产值和非石油产品价格的影响，利用我国的数据实证分析石油价格上涨对我国GDP和消费价格指数影响的百分比。并通过模型的结果，分析在当今市场环境下，如何减少石油价格波动对我国经济的冲击。最后我们用经济计量模型对我国近24年的数据进行回归分析，探讨过去24年GDP与我国石油出厂价格和商品零售价格的相关关系，并通过模型分析政府如何通过三个变量之间的变化趋势合理的制定石油产品的销售价格。

关键词：石油供给动态分析生产函数实证分析

现代优化算法在金融时间序列参数估计中的应用

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现代优化算法在金融时间序列参数估计中的应用

作者：李谦暨南大学

学位级别：硕士

金融时间序列有如下动态波动特征：(1)高峰厚尾分布;(2)波动的集聚性;(3)金融序列波动中的长期记忆现象;使得传统优化算法在解决金融时间序列参数估计时遇到了难题。传统优化算法在求解模型参数估计值时,都要用到优化函数的一阶导数和... 详细信息

金融时间序列有如下动态波动特征：(1)高峰厚尾分布;(2)波动的集聚性;(3)金融序列波动中的长期记忆现象;使得传统优化算法在解决金融时间序列参数估计时遇到了难题。传统优化算法在求解模型参数估计值时,都要用到优化函数的一阶导数和二阶导数,当模型复杂时,优化函数一阶导数和二阶导数的数学表达式非常复杂,传统优化算法的结果就值得怀疑,现有的统计软件一般都很难做到这一点。当解决金融时间序列的波动的集聚性和长期记忆性时,模型通常有很多参数,传统的优化算法在解决多参数优化函数模型时,结果在很多情况下都不理想,极易落入局部最优值。因此,本文主要介绍了金融时间序列的高峰厚尾性、波动集聚性和长期记忆性理论研究,以及传统优化算法在金融时间序列参数求解中的应用,并用传统优化算法对上证指数收益率建立相应模型,然后通过遗传算法,粒子群算法,人工鱼群算法来解决带有高峰厚尾性、波动集聚性和长期记忆性的金融时间序列参数估计,避免传统优化算法所需要的优化函数一阶导数和二阶导数,使得金融序列求解更加便利,并与传统优化算法做比较,验证现代优化算法的可行性。

关键词：时间序列 FIGARCH模型遗传算法粒子群算法人工鱼群算法