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金融衍生品与股价崩盘风险——来自我国上市银行的证据

金融衍生品与股价崩盘风险——来自我国上市银行的证据

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作者：沈歆瑶中南财经政法大学

学位级别：硕士

国内外宏观经济环境的日益复杂提高了我国商业银行对金融衍生品等风险管理工具的需求,中国金融衍生品市场发展十分迅速,受到了监管部门、投资者和金融机构越来越多的关注。商业银行往往被认为是金融衍生品的创造者,同时也是使用者。银... 详细信息

国内外宏观经济环境的日益复杂提高了我国商业银行对金融衍生品等风险管理工具的需求,中国金融衍生品市场发展十分迅速,受到了监管部门、投资者和金融机构越来越多的关注。商业银行往往被认为是金融衍生品的创造者,同时也是使用者。银行在合理、规范的操作前提之下,通过衍生品交易可以达到风险分散、风险管理的目的。众所周知,金融衍生品是一把双刃剑,既可以为银行抵御风险,也可能会带来巨大损失。因此,对商业银行金融衍生品使用经济后果的探究,不仅是实务界需要考虑的问题,也是学术界亟待探讨的课题。本文将信息不对称理论、委托代理理论以及套期保值与投机理论作为理论基础,首先以2011-2018年上市银行为样本,检验金融衍生品和套期会计对股价崩盘风险的影响,并进行稳健性测试。其次,本文从内部控制质量和信息不对称性两个层面出发,探究金融衍生品与股价崩盘风险两者之间关系的调节效应。再次,本文进一步分析了高管薪酬激励水平、管理层自由裁量权、银行属性、银行上市地点等企业特征以及经济政策不确定性这个宏观特征对二者之间关系可能产生的影响。最后,本文通过相关实证检验得出结论,提出政策建议,为提高我国银行对金融衍生品的风险管理提供了实证经验。本文通过研究发现:(1)我国上市银行对金融衍生品的使用强度越大,股价崩盘风险越高;(2)套期会计的使用对股价崩盘风险的降低作用不显著,这可能是由于银行运用套期保值的衍生品占比较小所致;(3)金融衍生品对股价崩盘风险的增强作用在银行内部控制质量薄弱和和信息不对称程度高时更加显著;(4)截面分组发现,仅在高管薪酬激励水平高、管理层自由裁量权高、非股份制银行、非A+H股上市银行以及低经济政策不确定性的分组中,金融衍生品使用强度与股价崩盘风险呈显著正相关。本文的研究创新主要在于:第一,关于金融衍生品经济后果研究多以公司内部视角围绕公司风险、企业价值、盈余管理、分析师行为等展开,而本文则基于外部报表使用者的角度将此领域进一步延伸到了资本市场的股价崩盘风险。第二,以往股价崩盘风险相关研究往往将金融业样本剔除,本文将研究对象界定为我国上市银行,创新了股价崩盘风险的研究视角。第三,当前学术界中对金融衍生品对内部控制质量和信息不对称性的研究仍较为匮乏,本文通过描述我国上市银行金融衍生品使用概况,为此方面的研究提供了来自中国上市银行的证据。第四,本文在剖析了金融衍生品使用对股价崩盘风险影响的基础上,深入研究这种影响在不同的银行特征以及宏观环境下的差异,拓展和深化了研究的主题。

关键词：衍生品股价崩盘风险套期会计银行

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基于几何和属性约束变化的地下水模型模拟研究

基于几何和属性约束变化的地下水模型模拟研究

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作者：李罚南京师范大学

学位级别：硕士

地下水作为环境的基本要素之一,是一种十分宝贵的资源,对地下水的研究关系到水资源的正确评价以及合理利用。地下水数值模型是刻画、表征和再现地下水系统的一种有效工具和常用手段,能够模拟地下水系统特征,以及解决在复杂水文地质条件... 详细信息

地下水作为环境的基本要素之一,是一种十分宝贵的资源,对地下水的研究关系到水资源的正确评价以及合理利用。地下水数值模型是刻画、表征和再现地下水系统的一种有效工具和常用手段,能够模拟地下水系统特征,以及解决在复杂水文地质条件和地下水开发利用条件下的地下水资源评价问题。在进行地下水模型模拟时,通常将研究区域含水层离散为网格单元,网格剖分往往只顾及研究区域的空间几何特征,对属性数据考虑不足;其次,在进行地下水模型模拟时,模拟的外界条件是变化的,而模型模拟过程空间离散网格一成不变,初始建立的网格不能很好的反映属性数据的变化特征。因此,模型模拟的计算精度将会受到影响。针对地下水模型模拟过程中存在的上述问题,本文开展了基于几何和属性特征约束的网格剖分算法研究,并进行不同空间离散网格条件下的地下水模型模拟实验,以验证本文网格剖分算法在地下水模型中的优越性。针对模型模拟外部条件的改变,本文综合考虑水文地质模型的几何空间特征和内部属性数据的动态变化过程,进行了基于特征约束集合变化下的地下水模型模拟研究。本文的主要研究内容与成果如下:(1)基于几何和属性特征约束的三角网生成算法研究在地下水模型模拟计算时,网格剖分往往只考虑模型模拟空间的几何形态,对属性数据空间分布特征的考虑有所欠缺。因此,本文在网格剖分时引入属性特征约束条件,通过模型模拟的属性特征约束构建网格剖分时的尺寸控制场,开展基于几何和属性特征约束的三角网剖分算法研究。(2)基于几何和属性特征约束的地下水模型模拟案例分析在基于几何和属性特征约束的网格剖分算法和地下水模型数据文件配置方案的基础上,本文开展了顾及不同约束条件下的地下水模型模拟实验。探究了顾及不同特征约束网格对地下水模型模拟精度的影响,验证了基于几何和属性特征约束下的三角网生成算法在地下水模型模拟的优越性。(3)基于约束集合动态变化的地下水模型模拟研究在地下水模型模拟过程中,模拟外界条件往往会发生改变,初始的空间离散网格往往难以满足模拟计算精度的要求。因此,本文针对模型模拟外部条件的改变,充分考虑约束的变化,进行了几何和属性约束集合变化下的地下水模型模拟实验并验证了基于几何和属性约束变化的地下水模型模拟的可行性。

关键词：地下水模型模拟几何特征约束属性特征约束约束变化参数配置

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Blowup Criteria and Global Weak Solutions for the Weakly Dissipative Dullin-Gottwald-Holm Equation

Blowup Criteria and Global Weak Solutions for the Weakly Dis...

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作者：李时雨南京师范大学

学位级别：硕士

本文主要考虑带有耗散项的Dullin-Gottwald-Holm方程的爆破准则以及弱解的整体存在和唯一性.方程(0.1)结合了 KdV方程的线性色散项与Camassa-Holm方程的非线性色散项,可通过水波理论中渐近分析和近似恒等一般形变换的方法推导出来.它主... 详细信息

本文主要考虑带有耗散项的Dullin-Gottwald-Holm方程的爆破准则以及弱解的整体存在和唯一性.方程(0.1)结合了 KdV方程的线性色散项与Camassa-Holm方程的非线性色散项,可通过水波理论中渐近分析和近似恒等一般形变换的方法推导出来.它主要描述了浅水区表面波的单向传播.本文的第一部分主要研究方程(0.1)(强)解的局部爆破准则.这里的“局部”爆破准则是指,u0在x0吻附近达到负的下确界.这意味着,如果不改变u0在x0处的值,那么解一定会爆破.也就是说仅在x0的一个领域外扰动u0,只会延缓奇性的形成.通过对解u和导数ux的线性组合的精细分析,我们得到了如下的两个“局部”爆破准则.定理1.0.2.假设λ=0,c0+γ/α0=0以及u0∈Hs(R),s>3/2.若存在一点x1∈R使得u0,x(x1)0,u0∈ Hs(R),s>3/2.若存在一点x2∈R,当α ≤ 1时,有u0,x(x2)1时,有u0,x(x2)1时,T*满足0

关键词：局部爆破准则特征整体弱解带有耗散项的Dullin-Gottwald-Holm方程

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