检索结果-南通市图书馆

作者：徐丽南京理工大学

学位级别：硕士

由于中国社会市场经济的快速发展使得中小企业数量不断扩大,为社会各方面提供了大量就业岗位,大大提高了整个国民经济的整体就业率。也为财政收入稳步增长、中小企业创新发展、市场经济的繁荣作出了重大贡献。在小微企业多元化经营的背... 详细信息

由于中国社会市场经济的快速发展使得中小企业数量不断扩大,为社会各方面提供了大量就业岗位,大大提高了整个国民经济的整体就业率。也为财政收入稳步增长、中小企业创新发展、市场经济的繁荣作出了重大贡献。在小微企业多元化经营的背景下,不仅丰富了国民经济的组成部分,而且也在社会化经营的背景下,为我国经济发展的多元化奠定了巨大的基础。但是目前对于中小企业发展的资金支持还存在诸多限制因素。自2011年以来,我国也陆续出台多项扶持小微企业的政策,为小微企业的发展建设提供了大量帮助。但是在融资方面小微企业受到诸多限制,由于适合小微企业使用的信用贷款产品比较匮乏,再加上此类企业规模较小、财务制度存在不足、不具备符合条件的抵押物、信息不对称等问题,由此小微企业很难直接获得贷款,而对于商业银行来说,至今也未能找出完全解决小微企业融资难的最佳途径。文章以此为基础,结合目前小微企业资金短缺和融资困难的实际状况,参照现有关于小微企业信贷领域的相关研究文献,以小微企业信资风险管理的相关理论为基础,探讨小微企业信贷风险管理的一般办法。并以C银行小微企业为例,探讨其信贷风险管理现阶段的基本情况,查找出其面临的各项不足及问题解决方式,随后结合上述问题的剖析,设计出C银行小微企业信贷贷前风控体系,以此突破传统小微企业信贷业务中过度依赖财务数据和企业业主征信数据限制的相关办法等。然后结合C银行小微企业信用风险因子的识别办法来建立Logistic回归模型,充分发挥其单变量回归分析以及多重共线性分析的作用,进一步确定C银行小微企业现阶段的信用风险内容。再次根据小微企业贷后风险检查改进策略来对其贷款的额度风险和期限风险进行全面评估,最后指出完善小微企业信贷风险管理的措施,以C银行小微企业为例,映射到我国各个小微企业的信贷风险管理过程中,以促进我国小微企业的长期可持续发展。

关键词： C银行小微企业信贷风险风险管理

基于可信性下行风险测度的多阶段投资组合选择模型

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基于可信性下行风险测度的多阶段投资组合选择模型

作者：单悦南京理工大学

学位级别：硕士

近年来,投资组合理论发展重点从传统的概率论测度转变为模糊测度,研究重点转移到可能性理论,但可能性理论存在非自对偶的局限性,学者们提出了满足自对偶性的可信性度量方法,从而克服可能性度量方法固有的局限性。此外,Markowitz的均值-... 详细信息

近年来,投资组合理论发展重点从传统的概率论测度转变为模糊测度,研究重点转移到可能性理论,但可能性理论存在非自对偶的局限性,学者们提出了满足自对偶性的可信性度量方法,从而克服可能性度量方法固有的局限性。此外,Markowitz的均值-方差模型存在局限性:在资产收益率的分布非对称的前提下,把超过期望收益的部分作为风险,因此该模型和投资效用理论相违背。而下行风险测度只把小于期望收益的部分作为风险,这符合了投资效用理论的特点。因此考虑采用下偏矩、半熵这两种下行风险测度来衡量投资组合的风险,构建可信性均值-下偏矩-分散化测度多阶段投资组合选择模型以及可信性均值-半熵-偏度-峰度多阶段投资组合选择模型。首先,以可信性理论为基础,综合考虑交易成本、基数约束、上下界约束等现实约束条件,提出一种分散化测度来度量投资组合的多样性,构建可信性均值-下偏矩-分散化测度多阶段投资组合选择模型。在求解多阶段投资组合选择模型过程中,改进经典多目标蝙蝠算法,用改进算法来求解模型,并使用上交所数值实例来验证当下偏矩的阶数k取不同值时所提出模型的有效性。其次,在可信性理论框架下,用三角模糊变量表示资产收益、偏度和峰度,使用可信性半熵来量化投资风险来解决偏度峰度带来的低多样性问题,综合考虑一些现实约束,包括财富平衡约束、基数约束、上下限约束、预算约束以及不允许卖空约束等,构建可信性均值-半熵-偏度-峰度的多阶段投资组合选择模型,使得投资组合均值和偏度最大,半熵和峰度最小,并且结合萤火虫算法和共生生物搜索算法的特点,设计多目标萤火虫-共生生物搜索算法来求解该模型,通过上交所数值实例证明算法的性能和模型的优越性。最后,为进一步验证所提出模型的效果,将所提出的可信性均值-下偏矩-分散化测度多阶段投资组合选择模型与可信性均值-半熵-偏度-峰度多阶段投资组合选择模型分别与具有传统下行风险测度的多阶段投资组合选择模型进行比较。并分别采用可信性夏普比率和投资组合周转率评价不同模型的性能,实证分析结果表明具有下偏矩和具有半熵的模型性能比其他模型更优越。

关键词：投资组合可信性下行风险测度多目标优化算法

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考虑流动性约束的可信性投资组合选择模型

考虑流动性约束的可信性投资组合选择模型

作者：周颖茹南京理工大学

学位级别：硕士

自Markowitz经典均值-方差模型诞生至今,学者们对投资组合选择模型进行了诸多探索,取得了丰厚的成果。考虑到真实金融市场信息的不确定性,学者们开始研究模糊理论框架下的投资组合选择模型,并以可能性理论为基础对模型进行了拓展。之后... 详细信息

自Markowitz经典均值-方差模型诞生至今,学者们对投资组合选择模型进行了诸多探索,取得了丰厚的成果。考虑到真实金融市场信息的不确定性,学者们开始研究模糊理论框架下的投资组合选择模型,并以可能性理论为基础对模型进行了拓展。之后,为了解决可能性理论存在的非自对偶性缺陷,学者们在此基础上发展了可信性理论,为模糊理论提供了公理基础。此外,传统的投资组合选择模型并未考虑证券的流动性水平,这可能会导致由于流动性水平较低而造成难以变现的流动性风险。周转率指标的优势在于能够捕获到证券流动性的逐月变化,并同时检查大量证券的流动性水平。因此,基于可信性理论,使用周转率指标衡量证券的流动性水平,对模糊环境下考虑流动性约束的投资组合选择模型进行研究与分析。首先,结合可信性理论与均值-方差-偏度基础模型,将周转率指标引入模型作为约束衡量风险资产的流动性,以避免由于长时间无法卖出或者不得不降价卖出而导致的流动性风险;同时,为了使模型更加贴合投资者对于风险的实际心理定义,采用半方差代替方差作为风险度量指标,构建考虑流动性约束的均值-半方差-偏度单阶段投资组合选择模型;使用上海证券交易所的历史数据模拟真实投资环境,并结合NSGA-III算法求解进行实证分析,通过对周转率标准值进行预设置,产生符合投资者流动性偏好的证券组合,验证模型的灵活性。其次,考虑到在实际情况中,投资者一般会进行连续多阶段的投资行为,而非单阶段的一次性行为,进一步拓展模型为多阶段投资组合选择模型;考虑到交易成本会产生在资产买卖的各个阶段,将交易成本引入模型,构建考虑流动性约束和交易成本的可信性均值-半绝对偏差-偏度多阶段投资组合选择模型;使用多目标人工蜂群算法求解,并结合真实历史数据通过实证分析证明该模型能够根据资产收益率指标和周转率指标的变化在每阶段期初重新合理调整各资产投资比例,验证模型的有效性。最后,为了进一步证明在投资组合选择模型中考虑流动性约束的优势,将构建的模型分别与相对应的未考虑流动性约束的模型进行对比。实证结果证明,在分别保持历史交易收益率数据及周转率数据等参数一致的情况下,相较于未考虑流动性约束的模型,考虑流动性约束的模型对最优解的挑选更加严格,能够综合考虑收益率和流动性两个方面的因素,使生成的结果更好地确保投资者在所能承担的流动性风险下获得最大的收益,在解决实际问题方面显得更加稳健,具有较大的现实意义。

关键词：投资组合选择模型可信性理论流动性约束多目标优化算法

基于价值流程图分析的W公司M产品生产流程优化研究

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基于价值流程图分析的W公司M产品生产流程优化研究

作者：邢礼辉南京理工大学

学位级别：硕士

近些年中国汽车零部件市场的环境变化巨大,自主品牌的崛起带来本地汽车零部件供应商的振兴,整个汽车行业的供应链上越来越多的中国本地企业成长非常迅速,而且具有很强的竞争力。外资汽车零配件企业在中国车市国产化的热潮中,竞争优势已... 详细信息

近些年中国汽车零部件市场的环境变化巨大,自主品牌的崛起带来本地汽车零部件供应商的振兴,整个汽车行业的供应链上越来越多的中国本地企业成长非常迅速,而且具有很强的竞争力。外资汽车零配件企业在中国车市国产化的热潮中,竞争优势已经不太明显。而且由于中国人力成本的持续增长,很多外资公司的利润已经出现下滑的趋势。W公司是一家德国家族企业,在中国南京的工厂成立于2013年,目前已经在中国市场耕耘了7年的时间。虽然在产品的轻量化技术上占有较强的优势,但是传统的家族式企业管理理念和落后的生产管理模式,都在制约着企业的竞争力得到增强和成长。在中国市场的巨大竞争压力下,如何提高自身的内功来应对复杂的市场行情,是摆在企业面前的亟需解决的难题。因此需要对公司内部的生产流程进行优化,提升效率、减少库存、降低成本,提高企业的软竞争力,以在多变的市场中生存。本文通过查找国内外相关的文献资料,了解了整个汽车行业的动态,以及相关精益理论的最新发展状况,建立了分析和解决问题的理论基础。并对W公司的典型M产品的生产过程的客户需求、物料流和信息流等各项生产数据的收集,在充实的数据资料下,绘制了M产品的现阶段价值流程图。基于价值流程图分析对W公司的M产品的价值流进行了研究分析,在精益生产八大浪费的理论基础上,对M产品现阶段的生产流程中的库存、生产不平衡、低效率等进行了识别,设计提出改进方案。依据改进方案绘制了改进后的M产品价值流程图。通过本文的分析,笔者对W公司的M产品生产流程提出的改进方案,包括生产流程的简化,生产线平衡的调整,布局的改进,在制品库存的减少等,都已经运行实践,并且得到了很好的改进效果,为W公司在精益生产推行的道路上起到了带头的作用。

关键词：价值流程图生产线平衡生产效率减少浪费

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基于可信性的多目标投资组合选择模型研究

基于可信性的多目标投资组合选择模型研究

作者：黄佳俊南京理工大学

学位级别：硕士

经济的迅速发展带动了资产投资需求的提高,而投资风险也促使了现代投资组合理论的发展,投资组合选择模型的优化成为当下金融研究者的重要研究领域之一。本文基于可能性理论下学者们对投资组合选择模型的研究,在可信性理论和可信测度框架... 详细信息

经济的迅速发展带动了资产投资需求的提高,而投资风险也促使了现代投资组合理论的发展,投资组合选择模型的优化成为当下金融研究者的重要研究领域之一。本文基于可能性理论下学者们对投资组合选择模型的研究,在可信性理论和可信测度框架下,将基础的均值-方差-偏度模型进行了扩展,以解决可能性投资组合选择模型中存在的非自对偶问题和角点解问题,对可信性投资组合选择模型进行了进一步探索。首先,考虑到现实投资市场中投资者本身风险偏好对投资者行为的影响,将投资者因素纳入到投资组合选择模型中,作为对投资组合选择模型的约束条件以控制模型的风险。本文采用将可信性理论和机会规划理论相结合的方式,将风险曲线和投资者信心曲线的权衡作为机会约束,另外加入投资市场中存在的投资约束和基数约束,共同组合成投资组合模型的约束条件。基于基础的均值-方差-偏度模型和现实市场上资产收益率存在非正态分布特征,以资产收益率、偏度和峰度为模型目标构建了基于机会约束的可信均值-偏度-峰度模型,并利用上证指数股票历史数据进行实证研究,以混合智能算法求解模型,得到不同风险偏好水平下的投资组合配置情况并分析其优劣性。其次,为了控制高阶矩模型存在的投资分布过于集中问题,引入了正弦熵测度,将其作为控制投资组合多样性的指标纳入到模型目标中,结合投资收益、半绝对偏差和偏度目标,提出了基于熵约束的可信均值-半绝对偏差-偏度模型,并设计了约束多目标粒子群算法求解该多目标模型,用历史数据进行实证分析证明了模型的有效性和算法的实用性。最后,将本文构建的两个模型和基础可信均值-方差-偏度模型进行对比,分析了本文提出模型的优势,其中基于机会约束的可信多目标模型能够基于投资者的风险偏好程度灵活配置不同特征的投资组合,基于熵约束的可信多目标模型能够突破基数约束的限制,提升投资组合的多样性。

关键词：投资组合可信性理论机会约束正弦熵多目标优化算法

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基于熵的模糊投资组合选择模型及算法研究

基于熵的模糊投资组合选择模型及算法研究

作者：周昕蓉南京理工大学

学位级别：硕士

Markowitz的均值-方差模型奠定了现代金融学的基础,此后学者们在投资组合选择理论的基础上开展了大量研究。而真实的金融市场中存在大量不确定因素,投资者无法获得足够的样本数据,证券市场上的模糊不确定性逐渐被重视起来,模糊投资组合... 详细信息

Markowitz的均值-方差模型奠定了现代金融学的基础,此后学者们在投资组合选择理论的基础上开展了大量研究。而真实的金融市场中存在大量不确定因素,投资者无法获得足够的样本数据,证券市场上的模糊不确定性逐渐被重视起来,模糊投资组合选择正在成为一个极具有前途的研究课题和前沿方向。此外,投资组合选择模型可能会出现投资权重分配过于集中或是产生极端投资组合的弊端。熵不依赖于证券收益正态分布假设的特性,可以提高投资组合的多样性。因此,本文采用熵理论衡量投资组合的分散化程度,结合模糊集理论、多目标优化理论以及多目标优化算法,对基于熵的模糊投资组合选择模型及算法进行研究,进而为投资决策提供新的分析框架。首先,以均值-半方差模型和可能性理论为基础,提出一种比例熵函数度量投资组合的多样性,综合考虑流动性、交易费用与阈值约束等现实约束条件,构建模糊均值-半方差-比例熵多目标投资组合选择模型。并设计了一种改进的多目标蝙蝠算法求解模型,通过上海证交所的历史数据进行实证分析,验证在不同的基数约束下所提模型和算法的实用性和有效性。其次,在可信度理论下,研究带有偏度的模糊高阶矩投资组合问题。为了产生分散化的投资组合,提出一种交叉熵作为目标函数,构建了可信性均值-方差-偏度-交叉熵多目标投资组合选择模型,并设计一种多目标人工蜂群-差分进化算法求解模型。使用世代距离、间距和多样性度量三种评价指标验证所提模型和算法有效性,结合上海证券交易所的真实历史数据定量比较模型和算法性能,证明了所提模型和算法的有效性。最后,将具有比例熵的模型和具有交叉熵的模型分别与具有Shannon熵和具有Yager熵函数的同类型模型还有经典投资组合模型进行横向对比,并分别采用模糊夏普率和模糊偏度夏普率评价两类模型的性能。实证分析结果表明具有熵函数的模型性能更优,并且在相同样本条件下,比例熵和交叉熵函数分散化投资的性能优于传统的Shannon熵和Yager熵。

关键词：投资组合熵理论模糊集理论多目标优化算法

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具有基数约束的模糊投资组合选择模型研究

具有基数约束的模糊投资组合选择模型研究

作者：陈修振南京理工大学

学位级别：硕士

如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差模型为框架进行了大量的研究。在实际投资实践中,一方面,由于证券样本数据带有不确定性的特点,投资者很... 详细信息

如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差模型为框架进行了大量的研究。在实际投资实践中,一方面,由于证券样本数据带有不确定性的特点,投资者很难获取精确的收益率概率分布,同时,投资者主观因素对投资策略也产生影响,这使得对投资组合的研究变得更为复杂,因此本文采用模糊理论以及优化理论等方法对不确定性环境下的投资组合选择问题进行研究;另一方面,由于证券交易过程中的交易费用直接影响投资组合的收益,在一个组合中含有大量的证券是不现实的,但是证券数量过少,整个投资组合的风险也会变大,因此,本文结合已有的研究,重点研究基数约束对投资组合策略以及收益的影响。首先,以可能性理论和经典MV模型为基础,重点考虑基数约束的影响,并综合考虑交易费用、阈值约束等多种约束条件以使模型更逼近实际,构建具有基数约束的均值-半方差模糊投资组合选择模型,并利用上交所2012年4月到2017年4月20支证券的数据进行数据实证来验证所提出模型的实用性和有效性,以分析基数约束对投资组合策略和收益的影响。其次,以均值-方差模型为框架,以区间数方法和可能度为理论基础,考虑证券流动性的特点,构建具有基数约束的区间均值-方差-流动性模糊投资组合选择模型,并利用上交所2014年2月到2017年3月期间的样本数据进行实证分析,分析不同基数约束下的投资策略,以验证所提出的投资组合选择模型的有效性。实证分析结果表明,基数约束的存在影响投资者的投资策略以及最终收益,但基数约束对投资组合性能的影响有一定限度,投资者依据不同证券的特点选取合理数量的证券组成投资组合,能够获得最优的投资收益。

关键词：投资组合基数约束均值方差模糊集理论

基于可能性理论的模糊多阶段投资组合选择模型研究

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基于可能性理论的模糊多阶段投资组合选择模型研究

作者：史宛蓉南京理工大学

学位级别：硕士

在现代金融投资领域中,如何将有限的资金合理地分配至不同的风险资产中并有效规避风险,使得投资收益最大化,一直是广大专家学者所追求的终极目标。自Markowitz的经典均值-方差模型问世以来,越来越多的学者对其进行了调整和改进,解决了... 详细信息

在现代金融投资领域中,如何将有限的资金合理地分配至不同的风险资产中并有效规避风险,使得投资收益最大化,一直是广大专家学者所追求的终极目标。自Markowitz的经典均值-方差模型问世以来,越来越多的学者对其进行了调整和改进,解决了具有随机不确定性的投资组合选择问题并取得了非常丰硕的研究成果。但真实的金融市场中存在许多难以用概率值描述的不确定因素,因此在概率论框架下搭建的投资组合模型并不能准确描述影响投资决策的不确定因素。继Zadeh提出模糊集合理论和可能性理论后,一些学者利用可能性分布代替概率分布,研究了模糊环境下的投资组合问题,但由于其起步较晚,目前大多数模糊环境下的投资组合研究仍局限于单一阶段的投资行为。本文基于Zadeh提出的可能性理论,研究了模糊环境下的多阶段投资组合选择问题。首先,本文采用模糊集合理论和可能性理论来处理金融市场中的各种不确定因素,并考虑投资组合的交易费用和收益率的尖峰厚尾现象,构建了均值-半绝对偏差-偏度-峰度模型,并利用中国证券交易市场中的历史数据进行实证分析,研究了投资者在不同风险偏好下的最优投资策略。其次,本文利用动态反馈调整策略,将实际收益与预期收益之间的偏差作为影响投资策略的因素之一,并利用基于可能性理论的模糊熵描述投资组合的分散化程度,构建了均值-半方差-模糊熵模型,然后借助模糊规划方法将该模型转化为单目标规划模型,并利用中国证券交易市场的历史数据证明了该模型的有效性。最后,本文将所构建的均值-半绝对偏差-偏度-峰度模型和基于动态反馈调整策略的均值-半方差-模糊熵模型与经典均值-方差模型进行对比,证明了这两种模型与经典均值-方差模型相比的优势。

关键词：投资组合模糊集合理论可能性理论动态反馈调整策略

C公司跨境电商与跨境物流对接平台的设计与实现

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C公司跨境电商与跨境物流对接平台的设计与实现

作者：魏配配南京理工大学

学位级别：硕士

随着互联网、移动互联网、智能终端等技术的快速发展,电子商务得到了飞速发展,也推动了跨境电商行业的飞速发展,将商品从一个国家卖到另外一个国家,并在更短的时间内运送到消费者手中,已经变成了现实。跨境电商的发展,离不开跨境物流的... 详细信息

随着互联网、移动互联网、智能终端等技术的快速发展,电子商务得到了飞速发展,也推动了跨境电商行业的飞速发展,将商品从一个国家卖到另外一个国家,并在更短的时间内运送到消费者手中,已经变成了现实。跨境电商的发展,离不开跨境物流的发展,没有高效的跨境物流,跨境电商的优势也无法得到展现,同时跨境电商的发展又大力推动了跨境物流的变革与发展,跨境物流的发展又增强了跨境电商的优势,为了更好的协同发展跨境电商与跨境物流两大行业,来提高企业的行业地位和竞争力,本文以C公司为切入点,讲述了如何设计与实现一个对接平台,来有机连接两个行业的两大平台。首先,需要进行平台的需求分析,了解客户对平台的预期以及想法,设计平台的整个产品架构,再进行详细的业务流程设计以及详细功能设计,并与客户一起确认需求内容;其次,平台需求确定以后,再进行平台的系统设计,平台需求分析后提出很多平台的功能性要求以及非功能性要求,平台系统设计不仅要满足这些要求还要能支持后续的系统扩展。最后,就是进行平台的实现,平台的实现,要选用一个适合本项目的项目管理方法,来保障项目的实现,并在过程中要控制好各种风险等,最终确保平台如期保质的交付,从而满足客户对平台的期望。

关键词：跨境电商跨境物流对接平台微服务云计算

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多阶段模糊投资组合选择模型研究

多阶段模糊投资组合选择模型研究

作者：林南言南京理工大学

学位级别：硕士

金融投资的基本原则之一是投资多样化,投资者将他们的资产分散投入不同类型的资产中。如何在复杂多变的市场环境中做出决策,在投资决策时提高收益的同时降低风险,一直是困扰投资者的难题。在现实世界中,投资者面对的可能是不完全信息,... 详细信息

金融投资的基本原则之一是投资多样化,投资者将他们的资产分散投入不同类型的资产中。如何在复杂多变的市场环境中做出决策,在投资决策时提高收益的同时降低风险,一直是困扰投资者的难题。在现实世界中,投资者面对的可能是不完全信息,或者必须处理不确定、不精确的模糊数据,如投资者的自身经验和专家意见。在许多情况下,这些不精确数据或模糊信息是通过自然语言和主观陈述来表示的。如何在投资组合决策中表示这些不确定、不精确且模糊的数据并构建投资组合选择模型,已经成为一个崭新的研究方向。但现阶段在模糊环境下的投资组合选择模型研究大多仍停留在单阶段投资行为,对此本文结合模糊理论、投资组合优化理论、动态规划方法构建多阶段模糊投资组合选择模型,以模拟分析投资者的行为,为投资决策提供一定的理论参考。首先,本文采用模糊集理论、可能性理论来处理金融市场中的不确定性,构建均值-半方差模型,并且考虑最小交易量、分散度、交易费用等现实因素,构建基于可能性理论的均值-半方差的多阶段模糊投资组合选择模型,利用中国证券市场中的10种证券,将2010年1月到2016年1月六年的周收盘价作为样本数据,假设证券的收益率为梯形模糊数进行实证分析,研究不同投资偏好情况下投资者的投资行为,并验证所提出基于可能性理论的均值-半方差的多阶段模糊投资组合选择模型的性能。其次,基于均值-方差模型,考虑收益的可能性分布未知的情况,构建基于区间数的均值-方差的多阶段模糊投资组合选择模型,并考虑交易费用、换手率等实际因素,同时利用深圳证券交易所2016年1月到2017年1月的历史数据进行实证分析,研究分析不同投资偏好情况下投资者的投资行为,并验证所提出基于区间分析的均值-方差的多阶段模糊投资组合选择模型的性能。

关键词：投资组合模糊理论可能性理论多阶段均值-半方差