检索结果-南通市图书馆

作者：刘贤江湖南师范大学

学位级别：硕士

通过研究MV-代数,Ⅱ-代数,G-代数,R-代数等模糊逻辑代数的赋值(从模糊逻辑代数L到单位区间[0.1]的同态)与滤子之间的关系,建立了MV-代数,Ⅱ-代数,G-代数,R-代数等模糊逻辑代数的Loomis-Sikorski表现定理。研究了IMTL代数M的素布尔滤子... 详细信息

通过研究MV-代数,Ⅱ-代数,G-代数,R-代数等模糊逻辑代数的赋值(从模糊逻辑代数L到单位区间[0.1]的同态)与滤子之间的关系,建立了MV-代数,Ⅱ-代数,G-代数,R-代数等模糊逻辑代数的Loomis-Sikorski表现定理。研究了IMTL代数M的素布尔滤子的运算性质。令(?)B(M)为M上全体素布尔滤子集,(?)＝(?)B(M)∪{φ},通过在集合(?)引进格并、交运算和逆序对合对应,证明了(?)构成一个拟布尔代数。进一步在(?)定义了一个伴随对,证明(?)也构成一个剩余格。

关键词： MV-代数 Ⅱ-代数 G-代数 R0-代数赋值滤子 Loomis-Sikorski定理剩余格 IMTL代数素滤子布尔滤子拟布尔代数

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基于贝叶斯网络城市道路交通事故成因分析

基于贝叶斯网络城市道路交通事故成因分析

作者：周菲菲湖南师范大学

学位级别：硕士

随着经济的高速增长和车辆的增多,城市道路交通事故率不断上升。不仅对百姓人身安全造成威胁,而且对个人财产和社会经济也造成了巨大损失。因此,城市交通事故频发已成为一个亟待解决的重要问题,对交通事故的成因分析,正是降低事故率、... 详细信息

随着经济的高速增长和车辆的增多,城市道路交通事故率不断上升。不仅对百姓人身安全造成威胁,而且对个人财产和社会经济也造成了巨大损失。因此,城市交通事故频发已成为一个亟待解决的重要问题,对交通事故的成因分析,正是降低事故率、减少事故频发的关键所在。本文主要结合人、车、路、环境四大交通基础元素,运用统计分析与数据挖掘工具来探索道路交通事故的成因。选择经济相对落后的中部地区贵阳市和经济发达的东部地区上海市为研究对象,截取2015年两个城市交通事故数据,并利用Python中pyspider爬虫系统获取外部互联网数据,首先将不同来源数据进行集成,将其多个数据表按照关键字进行融合和重新编码,对数据进行统计分析和可视化分析,来展示影响交通事故发生的相关因素;对事故发生时间、肇事者年龄和驾龄,以及事故车辆品牌的词云图进行分析,并对上海市和贵阳市的事故多发路段进行热力图比较。其次,运用多分类Logistic回归模型,以过失行为导致的事故类型为基准,来探究交通事故不同类型下影响各因素的重要程度。然后,结合可视化分析和多分类Logistic回归模型研究结果,对变量进行特征选择并构建贝叶斯网络模型,探究交通事故发生类型及其影响因素之间的复杂关联性和内在影响,找出事故链条;基于分析结果并结合实际情况,深入剖析交通事故发生的具体原因,为交通事故的预防和解决提供理论参考。最后,结合全文的分析结果,对道路交通事故成因从宏微观角度进行总结与归纳,并从宏观和微观层面给出具有现实性的建议,为政府决策提供参考依据。

关键词：贝叶斯网络多分类Logistic回归交通事故成因分析

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组合拍卖赢者决定问题及其应用研究

组合拍卖赢者决定问题及其应用研究

作者：秦琴湖南师范大学

学位级别：硕士

随着电子商务的发展和拍卖多单元物品的实际需要,许多传统的拍卖理论和假设已经不再适合新的拍卖经济环境。人们开始设计并使用一些适合复杂性质物品的拍卖方式。实验表明在多物品拍卖中,当物品具有很强的协同作用(互补性或替代性)时,... 详细信息

随着电子商务的发展和拍卖多单元物品的实际需要,许多传统的拍卖理论和假设已经不再适合新的拍卖经济环境。人们开始设计并使用一些适合复杂性质物品的拍卖方式。实验表明在多物品拍卖中,当物品具有很强的协同作用(互补性或替代性)时,同时叫价拍卖优于序贯拍卖,而组合拍卖优于前两者。因此多物品拍卖中的组合拍卖在二十世纪九十年代后成为拍卖领域的研究热点。但是组合拍卖设计在应用中受到了很大的限制,原因是当销售商品数量和种类增加时,拍卖很快就变得非常复杂,确定赢者成为了一个难于计算的问题。赢者决定问题的复杂性不仅令拍卖方陷入决定的困境,还使得竞价人很难预计自己的投标结果,同时也很难判断拍卖方是否诚实地进行拍卖。因此,赢者决定问题严重地阻碍了组合拍卖理论的应用和发展。目前,关于赢者决定问题的研究大都是计算机领域的学者对该问题进行算法的改进,而从经济和应用领域研究如何解决赢者决定问题是不多见的。本文通过系统地阐述解决赢者决定问题的理论方法,重点研究这些处理方法在相关领域的应用中的异同。在研究过程中采用理论证明、实验证明、比较分析等研究方法。首先阐述了序贯拍卖和平行拍卖在实践应用中的缺陷,如分配结果的无效率、赢者诅咒等等,而组合拍卖可以很好地解决这些问题。其次系统地论证正向组合拍卖、逆向组合拍卖和双向组合拍卖赢者决定问题的复杂性,。接下来,文章讨论了组合拍卖赢者决定问题处理方法,并将处理方法分为三大类：赢者决定问题的简化处理(得到易处理的WDP)、赢者决定问题的算法改进和拍卖机制改进。最后,本文着重研究组合拍卖的主要应用领域——频谱拍卖、电力能源拍卖、飞机停机位拍卖、巴士线路拍卖、货车运输拍卖和采购拍卖,并将这六大应用领域分成三类,分别是：可分物品正向拍卖、不可分物品正向拍卖和不可分物品逆向拍卖。通过拍卖理论分析,设计并实施了系列计算机模拟实验,对实验结果,运用描述性统计及推断统计分析方法比较分析了在三类组合拍卖中不同的赢者决定问题处理方法的差异。对于可分物品正向拍卖赢者决定问题的处理,拍卖方定义优化组合和竞价人提交优化组合两种方法同时使用与选择其中一种方法比较,计算时间并不会显著减少。对于不可分物品的正向拍卖和逆向拍卖赢者决定问题的处理,拍卖方定义优化组合和竞价人提交优化组合两种方法应同时使用较单独使用一种方法,均能显著地减少计算时间,并且逆向拍卖中限制搜索这一方法也会显著减少计算时间。

关键词：组合拍卖赢者决定问题 NP难度拍卖实验

Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究

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Fattailed分布下的VaR和ES模型及其实证研究

作者：罗付岩湖南师范大学

学位级别：硕士

近年来国际上金融危机的频频发生,引起了广大学者和金融监管部门对风险测量的高度重视与研究兴趣,同时随着我国金融市场的全面放开,影响金融市场波动性的因素日益增多,金融风险的测度问题也变得越来越重要。目前,金融风险测度的主流方... 详细信息

近年来国际上金融危机的频频发生,引起了广大学者和金融监管部门对风险测量的高度重视与研究兴趣,同时随着我国金融市场的全面放开,影响金融市场波动性的因素日益增多,金融风险的测度问题也变得越来越重要。目前,金融风险测度的主流方法仍为1993年兴起的风险价值VaR(Value at Risk)技术,它是指市场在正常波动的情况下,某一资产在一定置信水平下的最大损失。但是VaR存在很多使用条件,而这些条件往往与市场条件不符。本文主要根据我国股市的实际特点,对VaR模型进行了改进:一是考虑基于肥尾(fattailed)分布下的VaR模型,并把GARCH模型、极值理论引入其中,构建动态的VaR模型,解决了VaR使用的市场条件,并达到了预期效果。二是考虑一致性风险测量的标准,引入期望损失ES模型。由于VaR的缺陷——非一致性风险测量指标,以及VaR关心的是损失的频率,而不是损失的大小,而期望损失ES是指超过VaR的损失的均值,它关心的是损失的大小,而不是损失的频率,更重要的是它是一致性风险测度。同时,我们比较了VaR、ES、方差等风险指标的性质,讨论了它们之间的关系,给出了在正态分布下期望损失的两种计算表达式,但对于在其它分布下,ES的计算很困难,我们给出了基于极值理论下的ES模型的估计值。最后我们利用上证综指进行了实证研究,并作了相应的后验测试,测试结果表明:利用R/S统计量来划分金融

关键词：风险测度 VaR技术极值理论期望损失ES

中国上市公司财务危机预警模型的构建与实证研究

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中国上市公司财务危机预警模型的构建与实证研究

作者：王静湖南师范大学

学位级别：硕士

市场经济条件下,绝对防止企业财务失败是不现实的,由于某些特定因素的影响,总会有一些企业会陷入财务失败的困境。但是,面对这样的困境我们并非无能为力,因为企业财务失败是可以提前预测的。本文正是基于这样的思想,在总结国内外有关企... 详细信息

市场经济条件下,绝对防止企业财务失败是不现实的,由于某些特定因素的影响,总会有一些企业会陷入财务失败的困境。但是,面对这样的困境我们并非无能为力,因为企业财务失败是可以提前预测的。本文正是基于这样的思想,在总结国内外有关企业财务失败研究成果的基础上,通过计算机建模的方法分析了企业财务失败与破产、企业财务失败与ST的关系。在对企业财务失败预警的含义、功能及特征等进行了必要的简单介绍之后便进入实证研究部分。实证研究部分主要以我国深、沪两市96年以前上市的260家A股公司为研究样本,采用2005年至2007年三年的实际财务数据的均值,在运用离散因变量分析法时首先用主成份分析方法对拟进入模型的21个变量进行了筛选,其次采用了逐步判别分析法、支持向量机(SVM)以及BP神经网络方法,随机抽取其中的200家企业的数据建立判别模型,运用自身验证法对模型的稳定性加以分析,又运用外部数据法,使用剩余60家上市公司的数据对模型的预测能力进行了验证。结果表明:通过对21个变量指标进行分析,SVM的准确率最高,其预测的准确率为94%。而后对模型的可行性和有效性进行了验证,正确的判别率达到了91.6667%,结果表明模型是可行的。本文主要分为五个部分:第一部分介绍了本文的研究意义以及国内外关于企业财务失败研究的现状;第二部分首先介绍了国内外有关企业财务失败的含义及研究对象,分析了企业财务失败与破产;企业财务失败与ST的关系,并在此基础上提出了本文关于企业财务失败的理解及特定的研究对象;第三部分对财务失败预警的含义、功能及特征进行分析后,分析和评价了常见的财务预警模型;第四部分则运用实证的方法,分析了企业财务失败的可预测性以及最能表现企业财务失败的指标并运用外部数据对建立的模型的可行性(实践性)和有效性进行了进一步的验证;第五部分为结论。

关键词：上市公司财务失败计量经济学模型实证分析

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基于高频金融数据的中国股市波动性研究

基于高频金融数据的中国股市波动性研究

作者：肖莉湖南师范大学

学位级别：硕士

随着计算机技术的发展和全球经济一体化进程的加快,高频金融数据的获得也越来越容易,高频金融数据波动率的估计逐渐成为当今的研究热点问题之一。一般情况下,股市的高频数据波动会表现出一些较低频数据不同的特点,刻画股市高频数据波动... 详细信息

随着计算机技术的发展和全球经济一体化进程的加快,高频金融数据的获得也越来越容易,高频金融数据波动率的估计逐渐成为当今的研究热点问题之一。一般情况下,股市的高频数据波动会表现出一些较低频数据不同的特点,刻画股市高频数据波动性就是为了能够准确地描绘了股市波动的典型特征和趋势,为股市风险管理提供理论支撑。本文以“已实现”波动率模型为基础,运用极差理论的方法,构造赋权“已实现”极差波动,并研究了不同频率的上证综指和深证成指的波动特征。在分析赋权“已实现”极差波动的统计特征的基础上,论文从微观层面出发,研究赋权“已实现”极差波动与交易量之间的相互作用关系。结果表明：(1)赋权“已实现”极差波动具有较小的方差,满足波动估计量的无偏性和有效性,且经对数化处理后基本符合正态分布,具有良好的统计性质。(2)深证成指1分钟高频数据的波动与交易量间不存在Granger关系,而上证综指5分钟高频数据的波动与交易量互为Granger原因,这说明量价关系并不稳定,尤其是在新兴资本市场,很多投资者是属于盲目性投资,存在从众心理。(3)对上证综指5分钟高频数据构建VAR模型,证实了波动与交易量之间存在联动性,模型解释了日内波动的聚集性,而且交易量的变动引起价格波动,这在一定程度上解释了收益波动的原因。同时,波动率也会反馈到交易量,进而影响交易量的变动。

关键词：高频数据波动率加权已实现极差 VAR模型

Copula-MCMC理论在投资组合风险管理上的应用

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Copula-MCMC理论在投资组合风险管理上的应用

作者：蒋坤湖南师范大学

学位级别：硕士

本文对国内外关于投资组合及其风险值的研究进行了综述,虽然投资组合理论现已形成了完整的体系,但仍有不足的地方,主要体现在计算组合VaR值基于线性假设和确定最优投资组合的实际操作比较繁琐,而用MCMC方法操作起来比较简单,所以尝试将C... 详细信息

本文对国内外关于投资组合及其风险值的研究进行了综述,虽然投资组合理论现已形成了完整的体系,但仍有不足的地方,主要体现在计算组合VaR值基于线性假设和确定最优投资组合的实际操作比较繁琐,而用MCMC方法操作起来比较简单,所以尝试将Copula理论和MCMC方法结合运用到投资组合分析中,并与传统的方法进行了比较,得出的结论是Copula-MCMC方法在资产配置和风险度量方面具有一定的改善效果。全文主要分为三个部分：第一部分,对Copula理论和MCMC方法的相关理论知识进行了阐述,有选择性地介绍了常用的Copula函数,如多元正态Copula函数、多元t-Copula函数和阿基米德Copula函数,并且介绍了M-H算法实施的具体步骤。第二部分,建立Copula模型和对计算VaR的方法进行改进,根据金融资产的波动性特征,用GARCH(1,1)模型来描述其特性,再结合Copula函数建立Copula-GARCH(1,1)模型,采用两阶段极大似然法对模型参数进行估计,然后用对数似然值和AIC值评价模型的拟合优度。传统方法计算VaR值用到的相关系数是线性的,而Copula模型中的相关系数能够很好地刻画金融资产的非线性相关关系,因此用Copula模型中的相关系数代替线性相关系数计算VaR更加符合实际。再根据样本数据的先验概率通过MCMC方法确定投资组合资产比例,用该比例和Copula模型相关系数计算VaR的值。第三部分,用建立的模型进行实证分析,本文选择欧盟排放权配额期货合约和华夏全球精选基金作为数据样本,对数据用Q-Q图检验发现样本数据的分布近似服从正态分布,所以选择用多元正态Copula函数作为连接函数。然后再用样本数据估计GARCH(1,1)模型参数,进而估计Copula-GARCH(1,1)模型的相关系数。最后分别用改进后的方法和传统方法计算了VaR的值,经比较后发现改进后的方法计算出来的VaR稍微比传统的要高一些,说明传统方法低估了风险,改进后的方法更加符合实际情况。

关键词：投资组合 Copula MCMC 风险值

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组合分类器及其在公司财务困境预测中的应用

组合分类器及其在公司财务困境预测中的应用

作者：曹仪湖南师范大学

学位级别：硕士

数据挖掘是计算机科学和统计科学的一个交叉领域,是统计中大样本的数据处理在计算机平台上的实现过程,包括人工智能、计算机学习、统计方法和数据库系统[1]。总体而言,数据挖掘的目的在于如何从数据集中提取到有用的信息,并将其转化为... 详细信息

数据挖掘是计算机科学和统计科学的一个交叉领域,是统计中大样本的数据处理在计算机平台上的实现过程,包括人工智能、计算机学习、统计方法和数据库系统[1]。总体而言,数据挖掘的目的在于如何从数据集中提取到有用的信息,并将其转化为可以理解的形式以便于将来进一步的研究,比如预测。数据挖掘如今已经成为大样本数据处理的代名词,它同时也形成了一套系统的计算机实现系统。统计理论为数据挖掘提供了研究的方向,计算机算法为数据挖掘提供了实验的平台。因此,本文将计算机的算法优化运用到传统统计的分类方法当中,以求在一个新的领域,将统计的理论在环境模拟中实现开来。此外,在有关财务、医疗、社会问题等领域的一些重要事件上,比如公司财务困境的预测,我们通常需要寻求两种以上的专家观点以助于做出决定。仔细权衡每一种观点,并通过一些特定的方法结合众多观点,以做出最终的、可能是最明智的决定。这种多重考虑不同“专家观点”的方法就是组合方法。在自动化决策等多个应用领域,普遍认为基于组合系统的决策方法能比单个分类器产生更加优化的效果。因此,如何将统计中的组合分类方法在计算机平台上实现出来,这就是本文着重论述的内容。文章结构脉络如下：本文首先对于国内外组合分类方法的研究成果进行综述,了解众多学者对于机器分类法的研究过程,并重点讨论如何设计和实现这一组合过程,尤其是各个基分类器的计算机实现算法和组合方法算法。讨论了广泛应用的组合学习过程,比如Bagging、boosting、Adaboost,以及常用的组合原则,比如投票机制。然后,本文通过在公司财务困境预测中的实证研究,探索不同种类的基分类器,如决策树法、支持向量机法、最近邻及其组合方法的预测效果,并对其进行对比分析。实验过程重点采用以自适应动态权重调整法为基础的Adaboost组合方法,以及五折交叉验证法用来防止模型的过度拟合。本文创新性的将不同种类的分类器进行组合,加大基分类器的差异性,预测率得到进一步的提高。最后进行实验结果的研究总结,并对未来的研究方向给予展望。

关键词：组合方法基分类器 Adaboost 则务困境预测

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生育政策对湖南未来人口结构的影响研究

生育政策对湖南未来人口结构的影响研究

作者：彭俊良湖南师范大学

学位级别：硕士

人口发展对于一个国家的社会经济发展有着非常深远的影响,每个国家都非常关注人口数量和结构的发展是否适应基本国情。自改革开放以来,中国的经济突飞猛进,同时也使得人民生活不断得到改善,我国正处于全面建成小康社会的决战时期和转变... 详细信息

人口发展对于一个国家的社会经济发展有着非常深远的影响,每个国家都非常关注人口数量和结构的发展是否适应基本国情。自改革开放以来,中国的经济突飞猛进,同时也使得人民生活不断得到改善,我国正处于全面建成小康社会的决战时期和转变经济发展方式的关键时期。但是从建国以来,人口的快速发展也给带来诸多问题,如人口老龄化和人口性别比例失衡等,而这些都是人口结构的问题。那么,本文将以中国人口大省——湖南省为例,通过数学模型,对人口数量和结构进行预测,并对预测结果进行分析和说明。本文首先通过总结“一普”至“六普”的人口历史资料,对湖南省人口的发展历史进行回顾,并总结人口发展规律的特点和不同发展时期人口数量和结构对当时社会经济的影响;接着,对人工神经网络、灰色理论系统和分要素法三种统计学预测工具进行介绍,并通过历年的户籍人口总数进行建模,对湖南省“十二五”和“十三五”期间的人口总数进行预测,通过BP反向传播网络和GM（1,1）模型的预测结果对两种统计学工具进行对比和优缺点归纳与总结;然后选择2010年全国第六次人口普查资料（湖南卷）中常住人口的男性年龄别人数、女性年龄别人数、男性年龄别死亡率、女性年龄别死亡率和生育率作为原始数据,采用分要素法,运用中国人口预测模型（CPPS）进行高、中、低位三种方案的人口结构预测。通过分析,中方案比较符合社会实情和发展要求,选作最终方案。利用选中的方案对湖南省2015-2050年的人口数发展趋势、人口年龄构成、劳动年龄人口和老龄人口等方向进行预测和分析。最后,总结全文,并根据预测结果对湖南省未来人口发展给出生育政策的评估与调整、积极应对老龄化和其他相关方面的政策建议。

关键词：人口预测湖南省人工神经网络灰色模型 CPPS

股权溢价之谜 ——基于中国股票市场的经验分析

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股权溢价之谜 ——基于中国股票市场的经验分析

作者：肖娟湖南师范大学

学位级别：硕士

股权溢价之谜(The equity premium puzzle),早在1985年由Mehra和Prescott首次提出,且自被提出后就受到金融学界的广泛关注。有关股权溢价之谜的解释也层出不穷,经典理论由于无法合理解释市场上的高股权溢价现象,后来的研究人员对经典理... 详细信息

股权溢价之谜(The equity premium puzzle),早在1985年由Mehra和Prescott首次提出,且自被提出后就受到金融学界的广泛关注。有关股权溢价之谜的解释也层出不穷,经典理论由于无法合理解释市场上的高股权溢价现象,后来的研究人员对经典理论进行了一系列的修正,并提出了各种各样的解释。虽然他们都在一定程度上解释了股权溢价之谜,但综合看来,都无法令人满意。本文重点研究了中国的股权风险溢价(ERP)水平及如何预测中国ERP范围,在研究过程中力求运用系统理论、归纳演绎、实证分析及预测分析等方法。首先从总体上介绍了股权溢价之谜的发展过程,包括股权溢价之谜的提出,国内外相关的研究成果,并分析了它们的缺陷;然后对ERP进行了深入的研究,以中国上海股票市场综合指数1991-2006年的数据为实证对象,采用基于消费的跨期均衡模型验证了中国股市确实存在难以解释的高股权溢价现象,其ERP高达18.61%(不仅远远高于理论值1.65%,也远远超过美国6%的水平)。利用Hansen-Jagannathan下界估计方法和相对风险回避系数估计方法,发现中国投资者的相对风险回避系数远远大于10,远大于Mehra和Prescott(1985)所认可的最高水平,也证实中国股市存在股权溢价之谜,并对我国形成股权溢价之谜的原因进行了有说服力的剖析。其次,以中国上海股票市场综合指数1999.10.22-2007.12.15每周的数据为实证对象,分别构建了基于马氏链的分析模型和基于BP神经网络的分析模型来预测中国股市的股权风险溢价水平及其变化趋势,为投资者的投资决策提供了新的预测工具。最后对本文进行了简要的小结。

关键词： ERP(股权风险溢价) 跨期均衡预测模型马氏链神经网络